Неопределенная волатильность и ее использование

Работая с бинарными опционами, трейдер преследует одну цель – получить финансовую прибыль. Но на пути к ней он должен учитывать множество факторов и строго следовать выбранному курсу. При этом сама стратегия должна отличаться простотой и надежностью, только так можно быстро реагировать на изменение рыночных позиций, минимизировать убытки и получать стабильно прибыль. Для этих целей существует огромное количество стратегий, мы же постараемся с вами рассмотреть те из них, которые применяются в случаях неопределенной волатильности.

Синтетические фьючерсы (длинные и короткие)

Эти разновидности торговли очень схожи с классическими фьючерсами. Их применяют при возможном ценовом росте или снижении актива, естественно, в условиях ярко выраженной волатильности.

Для входа в длинную позицию приобретают Call и осуществляют продажу Put (одновременно), цены которых идентичны. Аналогично поступают и в короткой позиции, только наоборот. Стоит отметить, что риски здесь, как и прибыль не имеет ограничений, поэтому нужно быть весьма осторожными.

Short Below и Short Above

Short Below используется при бычьем рынке, она рассчитана на ценовой рост. Получение прибыли происходит при увеличении ценой фьючерса стоимости исполнения опциона за период контракта. Аналогична ей и Short Above, которая используется на медвежьем рынке. Получение прибыли происходит при снижении цены фьючерса относительно цены опциона. Возможные риски – это размер премий за опцион, доход - это опционный номинал минус премии.

Арбитражные стратегии

Box (коробка) применяется в случае необходимости фиксирования портфеля. Это особенно выгодно при закрытии невыгодных сделок. При этом прибыль фиксированная.

Порядок применения:

Осуществляется покупка Call в денежном выражении и одновременно продается Put «без денег», стоимость обоих должна быть одинаковой. Затем выполняем все действия наоборот. Как итог, получаем опционы, страйк которых увеличен. При этом рисков нет, но и прибыль фиксированная, равная арбитражной разнице.

Конверсия и реверсия

Первая базируется на применении длинного фьючерса и короткого синтетического фьючерса. Прибыль равна арбитражной разнице. Реверсия строится по аналогии, только используются классический короткий и синтетический длинный фьючерсы. Стратегии безубыточны.

Подводя итог, можно сказать, что любая стратегия в умелых руках способна приносить немалую прибыль. Но, для освоения каждой из них трейдеру необходимо терпение и четкое следование выстроенному плану действий.

Попробовать эту стратегию в торговле